Posted on 06:13, сентября 23, 2009 by admin

Как — то незаметно мы вовлеклись в бесполезное, с моей точки зрения, но требующее огромных затрат времени — занятие — поисками Святого Грааля (так трейдеры называют поиски "абсолютной" механической системы торговли, стабильно приносящей сказочно высокий доход). Бесполезной — потому что ее (такой МТС) просто не существует. Мы не будем здесь выяснять, почему не существует, и почему мы дошли "до жизни такой". Но некоторую ясность постараемся внести.


Существует два подхода к трейдингу — "механистический" и "аналитический". О них прекрасно написал, например, Джо ДиНаполи:

Особенности технических приемов аналитической торговли:

Вы можете извлекать выгоду из чрезвычайно гибкого подхода к рынку

У Вас будет свободный персональный распорядок работы.

Вы получаете возможность быстро достичь больших прибылей (или убытков)

У Вас появляется потенциал чрезвычайно благоприятного соотношения выигрыш — проигрыш.

Существует абсолютная необходимость строгого управления самим собой.

Относительно небольшого капитала может быть достаточно для достижения поставленных Вами целей

Концентрация на относительно небольшом числе рынков не только приемлема, но и предпочтительна.

Особенности технических приемов механической торговли:

Плохое соотношение выигрыш/проигрыш правило, а не исключение

Методы тестирования, основанные на исторических гипотетических данных, как правило, по многим причинам очень ненадежные.

Большинство механических систем в конечном счете отказывают.

Необходимо одновременное применение множества систем на нескольких различных рынках, чтобы сгладить кривую капитала.

Необходим относительно большой капитал … для неизбежных проседаний.

Необходимо постоянное (без перерывов) выполнение всех торговых сигналов."

Очевидно, что аналитический подход больше подходит независимому, "мелкому" инвестору, в то время, как механический — средним и крупным инвестиционным организациям.


Read the rest of this entry »

Posted on 04:10, сентября 23, 2009 by admin

Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице обозначены крайние отклонения от результатов (максимальный и минимальный).



Тестирование базовой тактики без отклонений:

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 51 — 56

Из них закрыто с прибылью — 28 — 40

Из них закрыто с убытком — 15 — 27

Общий профит (в пипс.) — 2223 — 3707

Общий лосс (в пипс.) — 855 — 1539

Общий баланс (в пипс.) — 770 — 2852

Максимальная последовательность лоссов (шт) — 3 — 4

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов с разворотом

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 52

Из них закрыто с прибылью — 27

Из них закрыто с убытком — 19

Общий профит (в пипс.) — 2859

Общий лосс (в пипс.) — 1767

Общий баланс (в пипс.) — 1092

Максимальная последовательность лоссов (шт) — 5 (!)

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов без разворота

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 36

Из них закрыто с прибылью — 22 — 24

Из них закрыто с убытком — 10

Общий профит (в пипс.) — 2099 — 2223

Общий лосс (в пипс.) — 930

Общий баланс (в пипс.) — 1169 — 1293

Максимальная последовательность лоссов (шт) — 3

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 37 пунктов с разворотом

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 90 — 106

Из них закрыто с прибылью — 58 — 61

Из них закрыто с убытком — 31 — 39

Общий профит (в пипс.) — 4025 — 4171

Общий лосс (в пипс.) — 1147 — 1517

Общий баланс (в пипс.) — 2878 — 2654

Максимальная последовательность лоссов (шт) — 3 — 6

Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 150 пунктов с разворотом

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего — 52

Из них закрыто с прибылью — 29

Из них закрыто с убытком — 11

Общий профит (в пипс.) — 3398

Общий лосс (в пипс.) — 1650

Общий баланс (в пипс.) — 1748

Максимальная последовательность лоссов (шт) — 2 Примечания: 1.Сумма прибыльных сделок и убыточных может не совпадать с общим количеством. Недостающие сделки принесли нулевой результат.

В спорных случаях решения принимались в сторону ухудшения результатов торговли.

В общем, как говорится, имеющий уши, да увидит! Несмотря на небольшое количество независимых экспертиз, отношусь к полученным результатам с высоким доверием. Они достоверны. И можно сделать несколько весьма интересных выводов.

Read the rest of this entry »

Posted on 04:54, сентября 20, 2009 by admin

Данный раздел построен целиком по письмам и вопросам читателей. Но, прежде чем займемся непосредственно вопросами читателей, хочу акцентировать очень важную мысль: главное в этой тактике, как ни странно, не каналы, а жесткая система торговли. Много вопросов — как их строить. Уже говорил — не могу четко алгоритмизировать, иначе сделал бы давно программу. Я давно использую этот метод, но, когда решил рассказать Вам о нем, за пару часов попробовал формализовать эти построения. Очевидно — до конца не справился с этой задачей. Но пусть Вас это не смущает — как бы Вы не строили их, жесткая система торговли все равно "вытащит".

Posted on 00:35, сентября 18, 2009 by admin

Прошу обратить внимание на следующие важные условия:

Приведенный в описании тактики перечень правил — не пожелание, а свод правил, которые должны жестко (кроме случаев, где это оговорено) выполняться. Причем — все сразу. Невыполнение хотя — бы одного приводит к нарушению всей технологии.

Прежде чем применять ее на практике — необходимо несколько месяцев (хотя бы — 2) проверить на демо счете. Причем, проверять придется себя, в тактике — то я уверен, но вот сможете ли Вы лично выполнять все эти правила?

Меня спрашивают — почему я не всегда работаю по такой тактике? Она требует очень много сил и времени. То есть, даже на шестичасовом графике приходится сидеть за дисплеем с 6 утра до 0 часов. Только тогда можно ее выполнить. Что — ж, есть выходные и праздники, отдохнуть удается.

Есть также вопросы: а можно на 4 часовике, а можно с другим стопом и пр. Господа, я дал Вам инструмент из своего арсенала. Вы можете попытаться научиться им пользоваться и "делать" деньги. Вы можете посмотреть, как он устроен, и сделать для себя такой, как нравится. Подгонять его под вас я не буду. Когда изделие готово — все просто.

Теперь — построение каналов. Что понимать под экстремумом. Я его просто вижу. Есть две свечи ниже пика — новый максимум, обновляем канал. Все просто. Но — вторая свеча должно закончится! Как ни странно — это не критично. Я давал трем разным людям распечатки графиков за полгода. Они чертили скользящие каналы. Картинки, естественно, не совпадали. А вот результат у всех находился в пределах ±100 пунктов за месяц. Причем, у кого в одном месяце меньше — в другом — больше. К концу полугодия — примерно равный результат.

Объясняется просто — наличие системы всегда лучше ее отсутствия. Большинство из вас, уверен, так и не применяет стопы, и "улетает". Данная система этого не позволит. Подозреваю, что каналы можно даже отбросить! Просто открываться в любой точке, куда хочется, цель — пунктов 80 — 100, но дальше выполнять все правила со стопом с разворотом, с поджатием прибыли и пр. — и эта тактика будет давать не меньше 100 — 200 пунктов в месяц, и, во всяком случае, препятствовать уничтожению депозита. Но — не проверял.


Я советую тем, кто намерен попробовать эту тактику, внимательно прочитать и продумать все правила, нарисовать что — то вроде алгоритма своих действий, и жестко их придерживаться.

Posted on 07:25, сентября 7, 2009 by admin

Многие трейдеры знают, что очень часто один или два неудачных трейда могут уничтожить все предыдущие прибыли, сделанные за текущий день, месяц или год. В порядке вещей услышать "я сделал 10000$ в прошлом месяце, но у меня было два неудачных трейда, из-за которых я потерял вдвойне ".


Причины увеличения потерь различны, но наиболее общие — это то, что трейдеры не ходят допустить того, что они неправы в выбранной позиции. Действительно, пара успешных сделок может сделать твой месяц, как и то, что пара неудачных могут разрушить успехи не только этого месяца, но и предыдущего.


Одна тактика, перевернувшая деятельность многих трейдеров — практика принятия убытков, с целью уменьшения потерь. Многие трейдеры, предпринимающие это и готовящие себя к тому факту, что они проиграют, на самом деле начинают получать прибыль.

Read the rest of this entry »

1 2 3   Позже »
Search:
Этот домен продается на telderi